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Erweitertes Backtesting
Beweise deine Strategie, bevor du einen einzigen Dollar riskierst.
Testen Sie Ihre Strategien an jahrelangen Tick-Daten, bevor Sie einen einzigen Dollar für den Live-Handel einsetzen.
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Was ist Erweitertes Backtesting?
Backtesting ist der Prozess, eine Handelsstrategie auf historische Marktdaten anzuwenden, um zu bewerten, wie sie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Obwohl die vergangene Leistung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, ist rigoroses Backtesting ein unverzichtbarer Schritt, um zu überprüfen, dass eine Strategie einen echten statistischen Vorteil hat — anstatt nur ein glückliches Muster zu sein, das zufällig zu einem bestimmten Marktzeitraum passte.
Die Backtesting-Engine von Auto-Trading ist auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Tiefe ausgelegt. Unsere historische Datenbibliothek deckt tick-genaue OHLCV-Daten (Open, High, Low, Close, Volume) für Tausende von Handelspaaren über alle unterstützten Börsen ab, wobei einige Datensätze mehr als zehn Jahre zurückreichen. Tick-genaue Granularität bedeutet, dass Ihr Backtest Slippage, Spreads und Teilausführungen genau modelliert – die Details, die am wichtigsten sind, wenn Sie vom Testumfeld zum Live-Handel übergehen.
Einen Backtest durchzuführen ist so einfach wie die Auswahl Ihrer Strategie, das Festlegen des Instruments und des Datumsbereichs und das Klicken auf Ausführen. Ergebnisse sind bei den meisten Strategien innerhalb von Sekunden verfügbar, selbst über mehrjährige Zeiträume. Die Ergebnisansicht zeigt die Equity-Kurve, den maximalen Drawdown, das Sharpe-Verhältnis, das Sortino-Verhältnis, die Gewinnrate, den durchschnittlichen Gewinn/Verlust, den Profitfaktor und eine vollständige Aufschlüsselung der einzelnen Trades. Sie können die Ergebnisse zur weiteren Analyse in Ihrem bevorzugten Analysetool als CSV exportieren.
Für Benutzer, die Überanpassung vermeiden möchten, teilt unser Walk-Forward-Analyse-Tool automatisch das historische Fenster in In-Sample-(Optimierungs-) und Out-of-Sample-(Validierungs-)Perioden und meldet die Leistung über mehrere Out-of-Sample-Segmente. Eine Monte-Carlo-Simulation ist ebenfalls verfügbar: Sie mischt zufällig die Reihenfolge der historischen Trades, um die Verteilung möglicher Ergebnisse und die Wahrscheinlichkeit des Ruins zu schätzen.
Strategieoptimierung ermöglicht es Ihnen, einen Bereich von Parameterwerten (z. B. gleitende Durchschnittsperioden oder RSI-Schwellenwerte) zu durchsuchen und Konfigurationen zu identifizieren, die eine gewählte Zielfunktion maximieren — wie das Sharpe-Verhältnis oder den Profitfaktor — während gleichzeitig durch Sensitivitätsanalysen der Parameter eine Überanpassung kontrolliert wird.
Ressourcen: TradingView-Strategietester · Investopedia — Backtesting Definition
Auch entdecken: No-Code-Strategie-Builder · Risikomanagement · KI-gesteuerte Signale
So funktioniert es
Technischer Einblick
Wenn Sie einen Backtest starten, lädt die Engine die angeforderten historischen Daten aus unserer verteilten Zeitreihendatenbank und führt sie Balken für Balken durch Ihre Strategie-Logik. Jeder Balken löst die gleiche Signalgebung, Auftragsweiterleitung und Risikomanagement-Code aus, der auch beim Live-Handel läuft — dies gewährleistet die Genauigkeit der Simulation. Die Engine verfolgt offene Positionen, nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie die Margin-Nutzung bei jedem Tick und erzeugt eine präzise Performance-Kurve, die realistische Handelsbedingungen einschließlich Provisionen, Slippage-Schätzungen und Finanzierungssätzen für Perpetual-Kontrakte widerspiegelt.
Ressourcen: TradingView-Strategietester · Investopedia — Backtesting Definition
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Wichtige Vorteile
Warum Trader Erweitertes Backtesting
Jahre der Tick-Level-Geschichte
Daten, die über mehr als 10 Jahre mit Tick-Granularität zurückreichen, für realistische Simulationen.
Vollständige Leistungsanalyse
Sharpe, Sortino, maximaler Drawdown, Gewinnrate, Profitfaktor und mehr — alles in einer Ansicht.
Vorwärtsvalidierung
Automatisch in außerhalb der Stichprobe liegenden Zeiträumen testen, um Überanpassung zu vermeiden.
Monte-Carlo-Simulation
Schätzen Sie die Ergebnismöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit des Ruins aus Ihrer Handelshistorie.
Parameteroptimierung
Durchsuchen Sie Parameterbereiche und identifizieren Sie robuste Konfigurationen effizient.
CSV-Export
Exportieren Sie vollständige Handelsprotokolle und Eigenkapitalkurven für externe Analysen.
Ressourcen
Mehr erfahren & verwandte Tools entdecken
Ausgewählte Links zu vertrauenswürdigen Plattformen und Lernressourcen als Ergänzung zu Erweitertes Backtesting.
Die eingebaute Backtesting-Dokumentation von TradingView — großartig zum Verständnis der Grundlagen.
Klare Erklärung der Konzepte, Einschränkungen und bewährten Verfahren des Backtestings.
Forschungsplattform für algorithmischen Handel — eine großartige Ergänzung für fortgeschrittene Benutzer.
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