استراتيجية تداول الزخم

اشترِ الأصول الأقوى، وبِع الأضعف — دع القوة النسبية ترشدك.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو استراتيجية تداول الزخم؟

يقوم تداول الزخم على ملاحظة تجريبية مفادها أن الأصول التي حققت أداءً جيدًا مؤخرًا تميل إلى مواصلة التفوق على المدى القريب، والعكس صحيح. ويُعدّ «أثر الزخم» هذا من أكثر الظواهر الشاذة توثيقًا وثباتًا في الأسواق المالية، وقد رُصد في الأسهم والعملات والسلع والعملات الرقمية.

وتأتي الاستراتيجية في صورتين. فالزخم المقطعي يرتّب مجموعة من الأصول بحسب عائدها الأخير (مثل عائد 12 شهرًا مطروحًا منه عائد الشهر الأخير)، ويشتري العُشير الأعلى بينما يبيع العُشير الأدنى أو يتجنبه. أما الزخم الزمني (المطلق)، الذي روّجت له شركة AQR Capital، فيشتري الأصل ببساطة إذا كان عائده الأخير موجبًا، ويبيعه أو يحتفظ بالنقد إذا كان سالبًا.

ومن مؤشرات الزخم الرئيسية: معدل التغير (ROC)، الذي يقيس نسبة تغير السعر خلال N فترة؛ والقوة النسبية (وهي ليست RSI، بل مقارنة عائد الأصل بمؤشر مرجعي)؛ وزخم المتوسط المتحرك (السعر فوق متوسط متحرك طويل الفترة = زخم إيجابي). كما يُستخدم MACD والمذبذب الرائع (Awesome Oscillator) كمؤشرَي زخم.

وتتعرض استراتيجيات الزخم لما يُعرف بـ«انهيارات الزخم» — وهي انعكاسات حادة وسريعة تحدث حين تتغير أوضاع السوق فجأة. وتعتمد إدارة المخاطر السليمة على استهداف التقلب لتقليص حجم المراكز عند ارتفاع التقلب، وعلى مرشّحات الارتداد إلى المتوسط لتجنّب الدخول عند الامتداد المفرط.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تحسب وحدة الزخم في Invest-Begin عوائد شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرًا لجميع الأدوات ضمن مجموعة أصول محفظتك، وترتّبها ديناميكيًا. ويعيد البوت موازنة المحفظة وفق وتيرة محددة، فيشتري الأصول الأعلى ترتيبًا ويقلّص الأصول الأدنى ترتيبًا أو يخرج منها. ويضمن تحديد حجم المراكز المعدَّل وفق التقلب أن يسهم كل أصل بقدر متساوٍ من المخاطرة.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — الاستثمار بالزخم↗

مقدمة في استراتيجيات الاستثمار والتداول بناءً على الزخم.

AQR — الزخم في كل مكان↗

ورقة أكاديمية بارزة حول الزخم عبر الأصول من AQR Capital.

تريدينغفيو — مؤشرات الزخم↗

سكريبتات مؤشرات الزخم على TradingView.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، أضفه إلى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Momentum Trading Strategy", overlay=true)
momLen  = input.int(10,  "Momentum Length")
trendLen = input.int(50, "Trend EMA")
rsiLen  = input.int(14,  "RSI Length")
mom    = close - close[momLen]
ema50  = ta.ema(close, trendLen)
r      = ta.rsi(close, rsiLen)
// Buy when momentum is positive, price above trend EMA, RSI not overbought
longSignal  = mom > 0 and close > ema50 and r > 50 and r < 70
exitSignal  = mom < 0 or close < ema50
if longSignal
    strategy.entry("Mom", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Mom")
plot(ema50, "Trend EMA", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وأنشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Momentum Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Momentum Exit");
plot Mom = mom;
Mom.SetDefaultColor(Color.CYAN);

هل أنت مستعد لأتمتة استراتيجية تداول الزخم؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←