مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI)

مذبذب زخم فائق الحساسية يجمع بين مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي للحصول على إشارات أسرع.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI) chart

نظرة عامة

ما هو مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI)؟

تم تطوير مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI) بواسطة توشار تشاندي وستانلي كرول وقدم في كتابهما عام 1994 "المتداول الفني الجديد". بدلاً من تطبيق صيغة العشوائي على السعر (كما يفعل المؤشر العشوائي الكلاسيكي)، يطبّق StochRSI الصيغة على قيم RSI — مما يُنتج مذبذبًا مزدوج التصفية يكون أكثر حساسية وسرعة في الاستجابة من أي من المؤشرين بمفرده.

الصيغة: StochRSI = (RSI − أدنى قيمة RSI خلال N فترة) ÷ (أعلى قيمة RSI خلال N فترة − أدنى قيمة RSI خلال N فترة)

تتأرجح النتيجة بين 0 و 1 (أو من 0 إلى 100 عند التحجيم). تشير القيم التي تزيد عن 0.80 إلى أن مؤشر RSI قرب قمة نطاقه الأخير (تشبّع شرائي)؛ وتشير القيم الأقل من 0.20 إلى أن مؤشر RSI قرب القاع (تشبّع بيعي). عادةً ما يتم رسم خط إشارة مملس (%D) جنبًا إلى جنب مع خط StochRSI الخام (%K)، حيث توفر تقاطعات %D إشارات الدخول — تمامًا كما في مذبذب ستوكاستيك القياسي.

الميزة التي يتمتع بها مؤشر StochRSI مقارنة بمؤشر RSI العادي هي السرعة والحساسية: يمكن لمؤشر RSI أن يبقى في منطقة التشبّع الشرائي لفترات طويلة خلال الاتجاهات القوية دون إصدار إشارة شراء، بينما يتنقل مؤشر StochRSI بين منطقتَي التشبّع الشرائي والبيعي بشكل أسرع، موضحًا نوافذ دخول وخروج أقصر مدىً ضمن حركة RSI الأوسع. هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لمتداولي التداول التأرجحي والمتداولين اليوميين.

يكون مؤشر StochRSI أكثر قوة عند استخدامه مع مرشح الاتجاه — على سبيل المثال، أخذ إشارات الشراء فقط (StochRSI يتجاوز 0.20 من الأسفل) عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك 200 EMA، وأخذ إشارات البيع فقط عندما يكون السعر أدناه. في الأسواق المتذبذبة، تعمل الانعكاسات المباشرة عند مستويات التشبّع الشرائي/البيعي بشكل جيد. في الأسواق ذات الاتجاه، استخدم عبور خط منتصف 0.50 كإشارة لتأكيد الاتجاه بدلاً من المستويات القصوى.

التباعد بين السعر وStochRSI هو إشارة أخرى ذات احتمال نجاح عالٍ: عندما يحقق السعر مستوى مرتفعًا جديدًا لكن StochRSI يفشل في الوصول إلى مستواه المرتفع الأخير، ينذر التباعد الهبوطي بالإنهاك. هذا النمط موثوق بشكل خاص على إطارَي الأربع ساعات واليومي.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تحسب Invest-Begin مؤشر StochRSI بإعدادات قابلة للضبط بالكامل لفترة RSI، وفترة الستوكاستيك، وتمهيد %K، وخط إشارة %D. وتدعم كتل الاستراتيجية: إشارات تقاطع %K/%D في مناطق التشبّع الشرائي/البيعي، وتقاطعات خط المنتصف (0.50) لتحديد ميل الاتجاه، واكتشاف التباعد مقابل السعر. ويتوفر StochRSI على جميع الأطر الزمنية ويتكامل مباشرةً مع كتلتَي RSI ومذبذب الستوكاستيك لإعدادات التوافق متعددة المؤشرات.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — مؤشر القوة النسبية العشوائي↗

الدليل الكامل لمؤشر StochRSI: الصيغة، التفسير، وتطبيقات التداول.

تريدينج فيو — سكريبتات StochRSI↗

مؤشرات StochRSI واستراتيجيات التباعد على TradingView.

BabyPips — مؤشر القوة النسبية العشوائي↗

شرح BabyPips لمؤشر StochRSI مع أمثلة عملية للتداول.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال Pine Script على TradingView لهذا المؤشر. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، وأضفه إلى الرسم البياني، ثم عدّل الإعدادات حسب السوق والإطار الزمني.

//@version=6
strategy("Stochastic RSI (StochRSI)", overlay=true)
length = input.int(14, "Length")
smooth = input.int(3, "Smoothing")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smooth)
d = ta.sma(k, smooth)
longSignal = ta.crossover(k, d) and k < 25
exitSignal = ta.crossunder(k, d) and k > 75
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(k, "K", color=color.aqua)
plot(d, "D", color=color.fuchsia)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال ThinkScript على thinkorswim لهذا المؤشر. افتح thinkorswim، وأنشئ دراسة مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

def k = StochasticFull()."FullK";
def d = StochasticFull()."FullD";
def buySignal = k crosses above d and k < 25;
def sellSignal = k crosses below d and k > 75;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Stoch Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Stoch Exit");
plot KLine = k;
KLine.SetDefaultColor(Color.CYAN);
plot DLine = d;
DLine.SetDefaultColor(Color.MAGENTA);

هل أنت مستعد لأتمتة مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI)؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

المؤشرات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←